プロスペクト理論とは?

不確実性下において意思決定モデルの一つ。 選択の結果得られる利益または被る損害および、それら確率が既知の状況下におきまして、人がどんな選択をするか記述するモデルであります。 行動経済学における代表的な成果としてよく知られてる。

プロスペクト理論は、行動経済学におきましてもっとも重要な理論にななります。 このプロスペクト理論を展開したダニエル・カーネマンは2002年にノーベル経済学賞を受賞しています。

2つの選択肢があるとします。

A:確実に8万円もらえる •

B コインを投げて表がでたら20万円もらえるが、裏が出たら1円ももらえない どちらの選択肢がいいかと聞くと、ほとんどの人がAを選択します 。

この場合、Aのほうが確実性があるのでメリットがあるように感じます。

ただ、期待値を計算するとBのほうがAよりも高いのです。

ここでいう期待値とは、ある試行を行われたとき、その結果として得られる数値の平均値のことなのです。

■「期待値」よりも「リスク回避」

この事例の場合、Aは100%の確率で8万円がもらえるので、期待値は8万円です。 Bは50%の確率で20万円がもらえるので、期待値は10万円になります。

A:期待値: 8万円

B:期待値: 10万円

理論的に判断すれば、期待値の高いBを選びます。

ところがほとんどの人がAを選んでしまいます。

  この場合は「利益を得られない」というリスクを回避 しようとしているのがその理由です。

★プロスペクト理論の2つの克服方法は期待値を計算するのとルールを決める事です。

感情を抑えて期待値時だけ機械的にトレードする。

損きりを必ず前もって入れとく。

大事なのは前持ってルールを決めとけばプロスペクト理論に陥る事はないでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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投稿者: 鈴木

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